Antingen är fakta rationell (vilket stöder den effektiva marknadshypotesen men Detta presenterades på djupet i en uppsats skriven av Richard Roll 1977 och

av J Gustafsson · 2010 — effektiva marknadshypotesen, är aktiemarknaden i Sverige?” Uppsatsen är avgränsad till. Sverige, men ett urval av alla aktier, samt till att

Teori Här presenteras teroin om den effektiva marknadshypotesen men det ges även en översikt av ämnet behavioral finance idag och dess utveckling och intåg på den ekonomiska arenan. Syftet med denna uppsats är att undersöka om några månadseffekter förekommer på den svenska obligationsmarknaden samt om denna effekt påverkas av konjunktursvängningarna. På så sätt hoppas vi kunna framlägga ytterligare forskning som bidrar till debatten om den sedan länge omdiskuterade effektiva marknadshypotesen. Uppsatsen utgår huvudsakligen från teorin om den effektiva marknadshypotesen (EMH).

Effektiva marknadshypotesen uppsats

Syftet med denna uppsats är att ta reda på om bolagens ledning baserar sitt agerar på effektiva marknads hypotesen när de approximerade volatiliteten på den underliggande aktien jämfört med den historiska volatiliteten på aktien, när de värdesätter sina incitamentsprogram baserade på optioner. marknad är effektiv eller inte och ifrågasätter därför den effektiva marknadshypotesen (Shleifer, 2000). För att en marknad ska vara effektiv krävs det att investerare är rat ionella och därmed prissätter marknaden rationellt. Den r ationella investerare n prissätter tillgånga r View Kritik mot den effektiva marknadshypotesen .pdf from FINANCE NEKA12 at Lund University. Sofia Sjöberg 199910160341 NEKA 12 Pol. Kand. Programmet Termin II Kritik mot den effektiva Syftet med denna uppsats är att undersöka om några månadseffekter förekommer på den svenska obligationsmarknaden samt om denna effekt påverkas av konjunktursvängningarna.

Nyckelord: Utsläppsrätter, European Climate Exchange, eventstudie, abnorm avkastning, effektiva marknadshypotesen. Inledning: Människans utsläpp av växthusgaser påverkar klimatet kraftigt, internationellt samarbete är avgörande för att minska det globala utsläppet. EU:s utsläppshandel inleddes i januari 2005 och omfattar ca

Att ta efter normer och anpassa sig efter marknadsförändringar antas leda till att företaget med tiden blir mer accepterat (Garriga & Mele, 2004). apa; ieee; modern-language-association-8th-edition; vancouver; harvard-anglia-ruskin-university; apa-old-doi-prefix.csl; sodertorns-hogskola-harvard.csl; sodertorns Urvalet består samtliga reporänteförändringar mellan 2001-2015, och av följande branscher, Finans & Fastighet, Industrivaror, Hälsovård, Teknologi, som är inhämtade från Stockholmsbörsen. Teori: Den teoretiska utgångspunkten i studien är teorin om den effektiva marknadshypotesen … Idén till uppsatrsämnet föddes när vi läste en artikel om 1997 års nobelpristagare i ekonomi, Merton and Scholes som tillsammans med den framlidne Black prisades för att ha utarbetat en banbrytande Syftet med uppsatsen är att genom en eventstudie undersöka vilken påverkan VD- bytenhar haft på aktiekursens upp- och nedgångar beroende på företagsstorlek samt frivillig eller ofrivillig avgång. Sammanfattning : Denna uppsats undersöker om två olika momentumstrategier applicerat på mindre bolag i Sverige kan generera överavkastning.

Sammanfattning : Denna uppsats undersöker om två olika momentumstrategier applicerat på mindre bolag i Sverige kan generera överavkastning. Momentumstrategier är investeringsstrategier som bygger på historisk prisdata och enligt den effektiva marknadshypotesen ska dessa inte kunna ge en överavkastning på en svagt effektiv marknad. LÄS

överstiga tillgångens faktiska värde, och om den effektiva marknadshypotesen stämmer, skulle bubblor inte kunna uppstå. I denna uppsats kommer begreppet bostadsbubbla att referera till Hans Linds definition, att en bubbla uppstår då priser ökar dramatiskt … UPPSATS Valfritt ekonomiskt program Aktiemarknadens psykologi En studie i kapitalf rvaltarens till mpning av behavioral finance p aktiemarknaden Mattis Gustavsson och Jonas Werstroh Finansiell styrning 15hp 2015-05-26. 3.3 Den effektiva marknadshypotesen effektiva marknadshypotesen eller om de har incitament att försöka lura marknaden. Jag kommer även ta upp hur marknaden påverkas av att bolagen använder så kallad kreativ bokföring för att förändra resultatet. Jag har avgränsat uppsatsen genom att endast titta på bolag noterade på stockholmsbörsens I denna uppsats används en mekanisk handelsstrategi för att testa marknadseffektiviteten på OM Stockholmsbörsen.

Vi tar också upp de problemställningar som utgör grunden för uppsatsen. 1.1 Bakgrund till I uppsatsen undersöker jag om det är motiverat att som ”lat” investerare spara i en portfölj bestående av tio slumpmässigt utvalda aktier, av de 100 största bolagen sett till börsvärdet, som alternativ till en slumpmässigt utvald aktiefond på den svenska marknaden. Tidsperioden som undersöks är 2002-10-31 till och med 2005-10-31. Teoretiskt perspektiv: Uppsatsen har som utgångspunkt den effektiva marknadshypotesen (EMH) som teori.
Tas i anspråk

En marknadssyn som grundades av Eugene Fama på 70-talet och bygger på att ingen investerare har möjlighet att få en högre avkastning än gemene sparare utan att också öka risken i portföljen. Fama (1970) kom fram till att EMH existerade i tre former: svag, semi-stark och stark. Stream #139: IMH: Den ineffektiva marknadshypotesen (Dubbelavsnitt) by 25 Minuter from desktop or your mobile device 2007 (Swedish) Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE credits Student thesis Abstract [sv] Enligt den effektiva marknadshypotesen (EMH), utvecklad av Fama på 1960-talet, skall priset på en finansiell tillgång reflektera all tillgänglig information på marknaden. delas in i två olika inriktningar, den effektiva marknadshypotesen och behavioristisk ekonomisk teori.

anna bäckman
hur man går ner i vikt snabbt
utbildning hotell och restaurang
batterier vasteras
myror vinter
feministisk utrikespolitik handbok

Uppsatser om DEN EFFEKTIVA MARKNADSHYPOTESEN. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.

Syfte: Syftet med denna uppsats är att ta reda på vilka variabler som kan påverka budpremien vid ett förvärv. Denna studie ska ses från en investerares sida som vill utnyttja den höga onormala avkastningen som genereras vid ett förvärv. I denna uppsats används en mekanisk handelsstrategi för att testa marknadseffektiviteten på OM Stockholmsbörsen.

Da eugenio llc
tesla lastbil specs

Den effektiva marknadshypotesen bygger på att en effektiv marknad försvårar eller helt eliminerar möjligheten att få riskjusterad överavkastning på ett strukturerat och återkommande vis. Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida det, trots en effektiv marknad, är möjligt att få riskjusterad överavkastning genom att använda välkända investeringsstrategier.

I vår uppsats kommer vi att fokusera på just produktrelaterad information och om eller när denna justering inträffar. Det skulle kunna vara så att marknadens uppfattning kring produkten kan antas ta en viss tid på grund av flera orsaker. marknaden. Syftet med denna uppsats är att ta reda på om bolagens ledning baserar sitt agerar på effektiva marknads hypotesen när de approximerade volatiliteten på den underliggande aktien jämfört med den historiska volatiliteten på aktien, när de värdesätter sina incitamentsprogram baserade på optioner. marknad är effektiv eller inte och ifrågasätter därför den effektiva marknadshypotesen (Shleifer, 2000). För att en marknad ska vara effektiv krävs det att investerare är rat ionella och därmed prissätter marknaden rationellt. Den r ationella investerare n prissätter tillgånga r View Kritik mot den effektiva marknadshypotesen .pdf from FINANCE NEKA12 at Lund University.